金融工学とは資産運用などお金の流れに関して、数学や工学の手法を用いてリスクを回避して効率化を求める学問である。
オペレーションズ・リサーチと呼ばれる、限られた資源を最も有効に活用する手法を求める学問分野の一分野として捉えられており、金融理論・経済・工学的手法・数理的手法・情報科学などを複合的に扱う。(Skylar)
理工学部に所属し、金融工学を専攻とすることになるため、工学における基礎的な学術基盤(数学、物理、化学、情報科学)の確立は必至。
その上で経済や金融、コンピューターサイエンスの基礎・応用知識が求められており、非常に幅広い分野を横断的に勉強しなければいけない。(Skylar)
マルコフ決定過程やポアソン過程など、金融工学で主に使われる確率過程モデルを取り扱う必修の授業。オペレーションリサーチの一環である、金融システム内のリスク解析の基礎となる手法を学ぶ。
(Logo: Columbia University)
Skylar